Herzlich Willkommen auf den Seiten der Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere e-Finance
hinten von links: Micha Bender, Niklas Trimpe, Luisa Faust, Simon Hommel, Tino Cestonaro, Andrej Frizler, Abdellatif Bouazi
vorne von links: Julian Schmidt, Florian Ewald, Sandra Keßler, Dr. Benjamin Clapham, Prof. Dr. Peter Gomber
News
[18.12.24] | Das Team der Professur für e-Finance wünscht allen Studierenden, Kooperationspartnern und Mitarbeitern der Universität ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr 2025. |
[05.12.24] | Prof. Gomber wurde von der New York Stock Exchange eingeladen, das Paper „Don’t Stop Me Now! Identification and Prediction of Unnecessary Volatility Interruptions“ auf der „Microstructure Meets AI Conference“ in New York zu präsentieren. Diese Konferenz vereint führende Wissenschaftler und Praktiker, um praxisorientierte Anwendungen akademischer Forschung für Börsen und den Wertpapierhandel zu diskutieren. In ihrem Paper stellen Prof. Gomber und seine Koautoren Benjamin Clapham, Florian Ewald und Niklas Trimpe eine KI-gestützte Lösung vor, die darauf abzielt, Handelsunterbrechungen zu vermeiden, welche die Markteffizienz unnötig beeinträchtigen. Mehr Informationen zur Konferenz finden Sie hier. |
[08.11.24] | Im “Emerald Handbook of Fintech (2024)” und in “SN Business & Economics (2024)” wurde unser Paper "Gomber, Peter; Kauffman, Robert J.; Parker, Chris; Weber, Bruce W. On the Fintech Revolution: Interpreting the Forces of Innovation, Disruption, and Transformation in Financial Services. In: Journal of Management Information Systems (2018)" als "top-cited article in fintech literature“ bzw. „as most contributing document in fintech in terms of citations“ identifiziert. Vielen Dank für diese Auszeichnung! |
[14.08.24] | Die Autoren Gulati und Singh, NMIMS Management Review (2024) haben unseren Artikel "Gomber, P.; Siering, M.; Koch, J.: Digital Finance and FinTech: current research and future research directions. Journal of Business Economics (2017)" als "die am häufigsten zitierte und bedeutendste Arbeit im Bereich digitaler Finanzdienstleistungen“ identifiziert. Wir bedanken uns bei den Autoren und sind stolz auf diese abermals großartige Anerkennung unserer Arbeit! |
[06.05.24] | Über das Paper "Shifting Volumes to the Close: Consequences for Price Discovery and Market Quality" der Autoren Micha Bender, Benjamin Clapham und Benedikt Schwemmlein wurde in Artikeln von Bloomberg und der FAZ berichtet. In dem Paper geht es um die massive Verschiebung von Handelsvolumina in die Schlussauktion und die Auswirkungen dieser Verschiebungen auf die Effizienz der Schlusskursbestimmung sowie die Marktqualität im kontinuierlichen Handel. Das Paper ist hier verfügbar. |
Die Professur für e-Finance
Die Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere e-Finance am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Frankfurt befasst sich mit grundlegenden und aktuellen Fragestellungen der elektronischen Finanzdienstleistungen, speziell des elektronischen Wertpapierhandels. Unsere Aktivitäten in Forschung und Lehre erstrecken sich über die vielfältigen Facetten des e-Finance. Diese reichen von Kundenschnittstellen im electronic banking und brokerage über Marktintermediäre bis hin zu Geschäftsmodellen, Infrastrukturen und technischen Konzepten für elektronische Märkte.
Mission
Ziel unserer Tätigkeit ist es in Forschung und Zusammenarbeit mit unseren Praxispartnern zur Weiterentwicklung elektronischer Finanzmärkte beizutragen, indem wir neue Marktmechanismen, neue Intermediationsbeziehungen sowie die Möglichkeiten des Einsatzes neuer IT-Konzepte evaluieren, entwickeln und/oder gestalten. In der Lehre wollen wir unseren Studierenden ein umfassendes Know-How und ein vertieftes Verständnis für ökonomische und technische Realitäten und Gestaltungsoptionen auf elektronischen Finanzmärkten vermitteln. Wir möchten den Studierenden das Werkzeug für die Praxis an die Hand geben, das es ihnen erlaubt, anspruchsvolle und fordernde Tätigkeiten in der Finanzindustrie auszuüben und neue Impulse setzen zu können.