Themenvorschläge

An dieser Stelle werden Themengebiete der betreuenden wissenschaftlichen Mitarbeiter veröffentlicht.
Bitte informieren Sie sich hier, wie die Themenvergabe für Bachelorarbeiten an unserem Lehrstuhl organisiert wird.
Um einen Überblick über bereits bearbeitete Themen zu erhalten, informieren Sie sich bitte hier.

Jonas De Paolis:

  • Speed-bumps to Slow Down High-frequency Trading - Welche Implikationen hat die zunehmende Adoption des "Speed-bump" Market Design auf die Umsetzbarkeit von High-frequency Trading?
  • High-frequency Hedging - Was sind die Herausforderungen im Hedging von High-frequency Trading Strategien? 
  • Machine Learning in Market Making - Wie kann Machine Learning im Kontext von Market Making Strategien eingesetzt werden?

 

Tino Cestonaro:

Verschiedene Themen rund um Marktmikrostruktur:

  • Inwiefern beeinflussen Marktorganisation und –Struktur die Preisbildung oder die Liquidität einer Aktie?
  • Was ist der beste Schätzer für den wahren Wert eines Wertpapiers?
  • Welchen Informationsgehalt bieten Limitorderbücher?

Machine Learning in Financial Markets:

  • Welche Einsatzmöglichkeiten von Machine Learning-Methoden bieten sich in der empirischen Kapitalmarktforschung?
  • Wie können Deep-Learning-Methoden eingesetzt werden zur Prognose verschiedener Marktqualitätsparameter (z.B. Preise oder Liquiditätsmaße)?
  • Anwendung und Analyse von Machine-Learning-basierten Handels-und Risikostrategien

 

Micha Bender:

  • Detection and Prediction of Trends via diverse Information Channels – Entwicklungen der Trendidentifizierung und -analyse in Bezug auf verschiedene Informationskanäle.
  • Big Data Applications in Financial Markets – Inwiefern werden große und unstrukturierte Datenmengen in der Finanzmarktforschung eingesetzt?
  • Machine Learning in Investment Management – Anwendung und Analyse von automatisierten Handels-und Risikostrategien.

 

Benjamin Clapham:

  • Marktmikrostruktur (Teilbereich der empirischen Finanzmarktforschung) – Wie beeinflussen das Design von Märkten sowie technologische und regulatorische Veränderungen Liquidität, Preisfindung und Handelsvolumen auf Wertpapiermärkten?
  • Finanzmarktregulierung und Regulatory Impact Assessment – Welche Auswirkungen haben neue regulatorische Vorschriften auf die Finanzmärkte?
  • Digital Asset Markets – Wie sind Märkte für digitale Vermögenswerte aufgebaut, wie können sie anhand unterschiedlicher Eigenschaften klassifiziert werden und wie kann die Integrität dieser Plattformen evaluiert und sichergestellt werden?

 

Julian Schmidt:

  • Marktmikrostruktur und Hochfrequenzhandel – wie wirkt sich der hochfrequente Handel auf die Marktqualität aus und welche Implikationen ergeben sich daraus für die Marktteilnehmer?
  • Wertschöpfungskette im Wertpapierhandel – welche Auswirkungen haben Digitalisierung und Regulierungsdruck auf Marktintermediäre und damit den Zugang von Investoren zu den Finanzmärkten?
  • Robo-Advisory: wie verändern neue kostengünstige und digitale Beratungsangebote für Finanzprodukte die Investmentlandschaft und die Asset-Allokationen von und für die Sparer/Retail-Kunden?

 

 

Top