Florian Ewald

Florian Ewald studierte bis 2020 Wirtschaftswissenschaften (B.Sc.) mit dem Schwerpunkt Economics an der Goethe-Universität Frankfurt. Anschließend schloss er im Jahr 2023 erfolgreich einen Master in Betriebswirtschaftslehre (M.Sc.) mit dem Schwerpunkt Finance an der Goethe-Universität ab und spezialisierte sich dabei auf den elektronischen Wertpapierhandel und die quantitative Analyse von Finanzmärkten. In seiner Abschlussarbeit untersuchte er die Verbesserung von Algorithmen zur optimalen Orderausführung mittels Deep Reinforcement Learning. Darüber hinaus strebt er derzeit einen weiteren Master in Wirtschaftsinformatik an, wobei er sich auf Machine Learning konzentriert. Während des Studiums absolvierte er das „Honors Degree in Artificial Intelligence and Entrepreneurship“, das in Kooperation von der Goethe-Universität Frankfurt, der Philipps-Universität Marburg und der Technischen Universität Darmstadt angeboten wird.

Herr Ewald ist seit Mai 2023 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für e-Finance.

Forschungsinteressen:

Machine Learning und Deep Learning in Finance
Algorithmischer Handel und Hochfrequenzhandel
Marktmikrostruktur

Veröffentlichungen                                                                                                                   

Scientific Journals

Clapham, Benjamin; Ewald, Florian; Jakobs, Jenny
Wokeness on the Line - AI Based Analysis of the Trump Effect on Corporate ESG Communication and Market Reaction
In: Finance Research Letters, Volume 107, September 2026, 110346
[Find It]

Working Papers

Ewald, Florian; Clapham, Benjamin; Trimpe, Niklas
Threshold Transparency and the Magnet Effect of Circuit Breakers: Evidence From a Natural Experiment
In: Working Paper, presented at the 31th Forecasting Financial Markets Conference, Milan, Italy, 2026 Annual Meeting of the Southern Finance Association (SFA); Palm Springs, California, USA, and the 32nd Annual Meeting of the German Finance Association, Duesseldorf, Germany
[Find It]

Clapham, Benjamin; Ewald, Florian; Gomber, Peter
Retail Order Flow Segmentation, Price Improvements, and Market Quality: Evidence From Xetra Retail
In: Working Paper, presented  at the European Financial Management Association 2026 Annual Meeting, Kristiansand, Norway, the Financial Management Association European Conference 2026, Braga, Portugal, the 42nd International Conference of the French Fiance Association, Clermont-Ferrand, France and the  31th Forecasting Financial Markets Conference, Milan, Italy, the 32nd Annual Meeting of the German Finance Association, Duesseldorf, Germany, 2026 Annual Meeting of the Southern Finance Association (SFA); Palm Springs, California, USA
[Find It]

Clapham, Benjamin; Ewald, Florian; Gomber, Peter; Trimpe, Niklas
Don’t Stop Me Now! Identification and Prediction of Unnecessary Volatility Interruptions
In: Working paper, presented at the 65th Annual Meeting of the Southern Finance Association, Orlando, USA, the 2025 Annual Meeting of the Northern Finance Association, Calgary, Canada, the NYSE Microstructure Meets AI Conference 2024, New York, USA, and the 29th Forecasting Financial Markets Conference, Oxford, UK
[Find It]

Miscellaneous

Clapham, Benjamin; Ewald, Florian; Gomber, Peter; Trimpe, Niklas
Identification and Prediction of Unnecessary Volatility Interruptions
In: efl insights 02/2025; Frankfurt am Main 2025
[Find It]