Dr. Satchit Sagade

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Dr. Satchit Sagade ist Post-Doc Researcher am Center for Financial Studies und dem “Sustainable Architecture for Finance in Europe (SAFE)”-Projekt der Universität Frankfurt. Satchit hat einen PhD in Finance am ICMA Centre, Henley Business School an der University of Reading, UK absolviert. Seine Forschungsinteressen liegen auf dem Gebiet der Marktmikrostukturtheorie. Speziell ist er an Hochfrequenzhandel und Algo Trading, optimale Ausführung und Preisfindung in Limitorderbüchern sowie MiFID interessiert. Satchit analysiert aktuell die Determinanten des Over-the-Counter (OTC) Handelsvolumens im Aktien- und Derivatehandel und den Einfluss der Marktfragmentierung auf den Preisfindungsprozess und die Marktqualität. Dieses OTC-Projekt ist Teil des SAFE-Forschungsprojektes, das von Prof. Erik Theissen (Universität Mannheim) and Prof. Peter Gomber geleitet wird.

 

Veröffentlichungen

2013


Dufour, Alfonso and Sagade, Satchit
Execution Trade-off in Volume Participation Algorithms
In: Working Paper (2013)

Dufour, Alfonso and Sagade, Satchit
The Shape and Information Content of a Post-MiFID Limit Order Book
In: Working Paper (2013)


2012


Benos, Evangelos and Sagade, Satchit
Impact of High-Frequency Trading on Market Quality
In: Bank of England Working Paper Series (2012)

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