In the following you find topic areas of the supervising research assistants.
Please find out here how the topic assignment for a bachelor's thesis is organized at our chair.
To get an overview of already edited topics, please inform yourself here.

Jonas De Paolis:

• Speed-bumps to Slow Down High-frequency Trading - Welche Implikationen hat die zunehmende Adoption des "Speed-bump" Market Design auf die Umsetzbarkeit von High-frequency Trading?

• High-frequency Hedging - Was sind die Herausforderungen im Hedging von High-frequency Trading Strategien?

• Machine Learning in Market Making - Wie kann Machine Learning im Kontext von Market Making Strategien eingesetzt werden?

Tino Cestonaro:

Verschiedene Themen rund um Marktmikrostruktur:

• Inwiefern beeinflussen Marktorganisation und –Struktur die Preisbildung oder die Liquidität einer Aktie?

• Was ist der beste Schätzer für den wahren Wert eines Wertpapiers?

• Welchen Informationsgehalt bieten Limitorderbücher?

Machine Learning in Financial Markets:

• Welche Einsatzmöglichkeiten von Machine Learning-Methoden bieten sich in der empirischen Kapitalmarktforschung?

• Wie können Deep-Learning-Methoden eingesetzt werden zur Prognose verschiedener Marktqualitätsparameter (z.B. Preise oder Liquiditätsmaße)?

• Anwendung und Analyse von Machine-Learning-basierten Handels-und Risikostrategien

Micha Bender:

• Detection and Prediction of Trends via diverse Information Channels – Entwicklungen der Trendidentifizierung und -analyse in Bezug auf verschiedene Informationskanäle.

• Big Data Applications in Financial Markets – Inwiefern werden große und unstrukturierte Datenmengen in der Finanzmarktforschung eingesetzt?

• Machine Learning in Investment Management – Anwendung und Analyse von automatisierten Handels-und Risikostrategien.

Benjamin Clapham:

• Marktmikrostruktur (Teilbereich der empirischen Finanzmarktforschung) – Wie beeinflussen das Design von Märkten sowie technologische und regulatorische Veränderungen Liquidität, Preisfindung und Handelsvolumen auf Wertpapiermärkten?

• Finanzmarktregulierung und Regulatory Impact Assessment – Welche Auswirkungen haben neue regulatorische Vorschriften auf die Finanzmärkte?

• Digital Asset Markets – Wie sind Märkte für digitale Vermögenswerte aufgebaut, wie können sie anhand unterschiedlicher Eigenschaften klassifiziert werden und wie kann die Integrität dieser Plattformen evaluiert und sichergestellt werden?

Julian Schmidt:

• Marktmikrostruktur und Hochfrequenzhandel – wie wirkt sich der hochfrequente Handel auf die Marktqualität aus und welche Implikationen ergeben sich daraus für die Marktteilnehmer?

• Wertschöpfungskette im Wertpapierhandel – welche Auswirkungen haben Digitalisierung und Regulierungsdruck auf Marktintermediäre und damit den Zugang von Investoren zu den Finanzmärkten?

• Robo-Advisory: wie verändern neue kostengünstige und digitale Beratungsangebote für Finanzprodukte die Investmentlandschaft und die Asset-Allokationen von und für die Sparer/Retail-Kunden?