Tino Cestonaro

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Cestonaro[at]wiwi.uni-frankfurt[dot]de

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RuW, Raum 2.209

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Tino Cestonaro studierte Wirtschaftswissenschaften (B.Sc.) an der Justus-Liebig-Universität Gießen mit Schwerpunkten im Bereich Ökonometrie und Finanzen. Im Anschluss wechselte er an die Goethe-Universität Frankfurt, wo er im März 2020 seinen Masterabschluss in Betriebswirtschaftslehre erhielt. Während seines Studiums war Herr Cestonaro als Tutor am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie von Herrn Prof. Dr. Peter Winker tätig. Darüber hinaus sammelte er praxisrelevante Erfahrungen bei der Deka Investment, Deloitte und Catana Capital.

Herr Cestonaro ist seit April 2020 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für e-Finance.

Forschungsinteressen:

Marktmikrostruktur
Financial Machine Learning
Algorithmischer Handel und Hochfrequenzhandel

 

Veröffentlichungen:

Scientific Journals

Bender, Micha; Cestonaro, Tino; Clapham, Benjamin; Gomber, Peter
A Long-Term Analysis of Research Unbundling: Implications for Research Provision and Market Quality
In: Journal of Business Economics (forthcoming); 2024

Practitioner Journals

Bender, Micha; Cestonaro, Tino; Gomber, Peter; Koch, Jascha-Alexander
Research Unbundling and COVID-19: Will Europe's Capital Markets Recovery Package Help?
In: Journal of Investing, Vol. 31, No. 1, pp. 96-107;  2021

Working Papers

Cestonaro, Tino (2024)
Price Impact and Price Discovery: A Perspective on Strategic Runs
In: Working Paper, presented at the PhD research seminar 2024, Department of Finance, University of Melbourne; Melbourne, Australia; 2024

Cestonaro, Tino; Panz, Sven (2023)
High-Frequency Price Formation in Fragmented Equity Markets
In: Working Paper, presented at Forecasting Financial Markets Conference 2022, Milan, Italy; 2023 Annual Meeting of the European Financial Management Association (EFMA), Cardiff, UK; 2023 Financial Management Association Annual Meeting (FMA), Chicago, US, and 63rd Annual Meeting of the Southern Finance Association (SFA), Fajardo, Puerto Rico.

Bender, Micha; Cestonaro, Tino; Schmidt, Julian (2023)
Lead-Lag Relationships in Market Microstructure
In: Working Paper, presented at London/Oxford/Warwick Financial Mathematics Workshop 2023, London, UK; Oxford Man-Institute Seminar 2023, Oxford, UK; Man AHL Seminar 2023, Oxford, UK; and SWFA 2024, Las Vegas, United States.

Miscellaneous

Bender, Micha; Cestonaro, Tino; Schmidt, Julian
Lead-Lag Relationships in Market Microstructure
In: efl insights 01/2024; Frankfurt am Main

 
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