Past theses
- Die Nutzung alternativer Daten in Finanzmärkten: Ein systematischer Literaturüberblick (Kopalla, Lirim)
- Lead-Lag Structures in High-Frequency Trading (Neduchal, Jan Luca)
- Robo-Advisory: The Status Quo of Academic Research (Rafayel Poghosyan)
- Aktienpreisprognosen mit Deep Learning Methoden: Ein systematischer Literaturüberblick (Kakkar, Akhil)
- Literature Review: Textual Analysis in Finance / Financial Markets (Niclas Wollbaum)
- Reinforcement Learning als ein End-to-End Trading Framework (Ehrend, Johannes)
- NeoBroker – An Analysis of the Discussions around Their Business Model (Möcking, André)
- Machine Learning in News Trading - Social Network Sentiment Analysis for Cryptocurrency Prediction (Hinz, Daniel)
- Market Microstructure and Market Quality in Emerging Equity Markets (Dockweiler, Maria Elisa)
- A Systematic Literature Review of Crypto Assets and a Taxonomy of Non-Fungible Tokens (Weider, Leon)
- The Use of Artificial Intelligence in the Financial Industry - Overview and Ethical Issues (Vith, Charlotte )
- mpact of M&A News on Intraday Stock Returns: An Event Study on German Public Companies (Kiesinger, Kai)
- Smart Contracts (Tulga-Ochir Sugar)
- In and Out - The Aftermaths of Index Rebalancing on Stocks (Janic Reuß)
- Eine Analyse von Erträgen von Kryptowährungen (David Pollak)
- Implizite Handelskosten im Wertpapierhandel - Ein Literaturüberblick zu den Komponenten des effektiven Spreads (Wurzel, Lorenz)
- Nicht-lineare Machine Learning Techniken in der Faktorenmodellierung (Toumpas, Tomo)
- Der Einfluss von NeoBrokern auf die Marktqualität (Simon, Stefan)