Past theses

  • Die Nutzung alternativer Daten in Finanzmärkten: Ein systematischer Literaturüberblick (Kopalla, Lirim)
  • Lead-Lag Structures in High-Frequency Trading (Neduchal, Jan Luca)
  • Robo-Advisory: The Status Quo of Academic Research (Rafayel Poghosyan)
  • Aktienpreisprognosen mit Deep Learning Methoden: Ein systematischer Literaturüberblick (Kakkar, Akhil)
  • Literature Review: Textual Analysis in Finance / Financial Markets (Niclas Wollbaum)
  • Reinforcement Learning als ein End-to-End Trading Framework (Ehrend, Johannes)
  • NeoBroker – An Analysis of the Discussions around Their Business Model (Möcking, André)
  • Machine Learning in News Trading - Social Network Sentiment Analysis for Cryptocurrency Prediction (Hinz, Daniel)
  • Market Microstructure and Market Quality in Emerging Equity Markets (Dockweiler, Maria Elisa)
  • A Systematic Literature Review of Crypto Assets and a Taxonomy of Non-Fungible Tokens (Weider, Leon)
  • The Use of Artificial Intelligence in the Financial Industry - Overview and Ethical Issues (Vith, Charlotte )
  • mpact of M&A News on Intraday Stock Returns: An Event Study on German Public Companies (Kiesinger, Kai)
  • Smart Contracts (Tulga-Ochir Sugar)
  • In and Out - The Aftermaths of Index Rebalancing on Stocks (Janic Reuß)
  • Eine Analyse von Erträgen von Kryptowährungen (David Pollak)
  • Implizite Handelskosten im Wertpapierhandel - Ein Literaturüberblick zu den Komponenten des effektiven Spreads (Wurzel, Lorenz)
  • Nicht-lineare Machine Learning Techniken in der Faktorenmodellierung (Toumpas, Tomo)
  • Der Einfluss von NeoBrokern auf die Marktqualität (Simon, Stefan)
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